-
Anonim
czy ktoś może mi wytłumaczyć na czym polega bycie estyamtorem najlepszej wariaancji gdy mamy do czynienia z macierzą wariancji ??(sigma)(X'X)-1 -
Kermito
jezeli masz macierz o jakiej piszesz to taki estymator jest najlepszym estymatorem- czyli masz estymator nieobciazony . Chodzi o cos takiego jak Blue- estymator jest zgodny, nieobciazony i jeszcze troche jest tych wlasciwosic - nieobciazony czyli jego wartosc oczekiwana jest taka jak on sam; ] -
Anonim
czadowo że zrozumiałęś o co chodzi... z resztą nie ważnę bo już zaliczyłem ten egzamin... i rozkminiłem o co chodzi z byciem estymatorem MINIMALNEJ WARIANCJI gdy wariancja jest macierzą :P -
Anonim
Kermo, przeciez Ty wiesz ze to JA jestem najlepszym estymatorem a kolege w blad wprowadzasz. Shame on you! -
-
Kermito
-
Anonim
tylko ze wariancje mam najwieksza ale to mi jeszcze dodaje blasku; ))) -
Kermito
-
Canis Lupus
-
latuch
haha, widze niezla profeska na tym gronie :)))
Kermit, dajesz korki z ekonometrii albo staty? chetnie bym do Ciebie uderzyl, ale pewnie slono liczysz, co?
rolf!
Xavier, jesli Cie jeszcze interesuje, to niech T bedzie estymatorem parametru wektorowego theta.
Var(T) - macierz kowarancji T.
T jest estymatorem nieobciazonym minimalnej wariancji parametru theta, jesli dla kazdego innego estymatora nieobciazonego T' parametru theta (jego macierz kowariancji to Var(T')), macierz
Var(T')-Var(T) jest macierza nieujemnie okreslona.
To ma jakis sens, bo jesli sie estymuje na przyklad dowolna kombinacje liniowa wspolrzednych thety, to estymator, ktory jest liniowa funkcja wspolrzednych T bedzie mial mniejsza wariancje niz ten, ktory edzie liniowa funkcja wspolrzednyh T'.
pozdro,
latuch -
Kermito
Podobne Tematy
|
|
Zapraszam do grona wszystkich ludzi interesujacych sie zagadnieniami ekonometrii i statystyki. sl...
